衍生证券教程:理论和计算

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《衍生证券教程理论和计算》是2009年出版的图书,作者是[美]克里·贝克。
书    名
衍生证券教程:理论和计算
作    者
[美]克里·贝克 
译    者
沈根祥 
出版时间
2009年3月

衍生证券教程:理论和计算图书信息

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作者:[美]克里·贝克 著译者: 沈根祥 译
出版时间:2009年3月第1版
开本:16开
定价:45.00元
ISBN:978-7-5432-1561-0
出版者:格致出版社

衍生证券教程:理论和计算内容简介

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《衍生证券教程:理论和计算》针对衍生证券,既有一般性介绍,又有一定程度的复杂数学工具的应用。作为教材,《衍生证券教程:理论和计算》对象为具有一定数学基础的学生,但并不要求具有概率论、随机分析以及计算机编程的基础。(利用计价物概率变换技术)《衍生证券教程:理论和计算》给出了标准期权、交换期权、远期期权和期货期权、quanto期权、奇异期权、上限互换期权、下限互换期权和互换期权的定价与对冲公式的推导过程,同时给出了计算这些公式的VBA程序。《衍生证券教程:理论和计算》也包含了介绍蒙特卡洛方法、二又树模型以及有限差分方法的内容。

衍生证券教程:理论和计算编辑推荐

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《衍生证券教程:理论和计算》介于衍生证券介绍性教材和使用复杂数学工具教材之间,对象为具有一定数学基础的学生,但并不要求具有概率论、随机分析以及计算机编程的基础。(利用计价物概率变换技术)《衍生证券教程:理论和计算》给出了标准明权和互换期权等的定价和对冲公式的推导过程,同时给出了计算这些公式的VAB程序。《衍生证券教程:理论和计算》也包含了介绍蒙特卡洛方法、二叉树模型以及有限差分方法的内容。

衍生证券教程:理论和计算作者简介

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作者:(美国)贝克 译者:沈根祥

衍生证券教程:理论和计算目录

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第一部分 期权定价入门
1 资产定价基本概念
1.1 基本概念
1.2 单期二叉树模型中的状态价格
1.3 概率和计价物
1.4 连续状态的资产定价
1.5 期权定价入门
1.6 一个不完全市场的例子
问题
2 连续时间模型
2.1 布朗运动的模拟
2.2 二阶变差
2.3 Ito过程
2.4 Ito公式
2.5 多维Ito过程
2.6 Ito公式的例子
2.7 红利再投资
2.8 几何布朗运动
2.9 计价物和概率
2.10 几何布朗运动的尾部概率
2.11 波动率
问题
3 Black-Scholes
3.1 数字期权
3.2 股份数字期权
3.3 看跌期权和看涨期权
3.4 希腊字母
3.5 德尔塔对冲
3.6 伽玛对冲
3.7 隐含波动率
3.8 波动率期限结构
3.9 微笑现象
3.10 用VBA进行计算
问题
4 波动率的估计和建模
4.1 统计复习
4.2 不变波动率的估计和均值的估计
4.3 可变波动率的估计
4.4 GARCH模型
4.5 随机波动率模型
4.6 微笑现象的再讨论
4.7 对冲和完全市场
问题
5 蒙特卡洛方法和二叉树模型介绍
5.1 蒙特卡洛方法介绍
5.2 二叉树模型介绍
5.3 美式期权的二叉树模型
5.4 二叉树模型的参数
5.5 二叉树模型中的希腊字母
5.6 蒙特卡洛方法中的希腊字母Ⅰ:差值比
5.7 蒙特卡洛方法中的希腊字母Ⅱ:按路径估计
5.8 用VBA进行计算
问题
第二部分 复杂期权定价
6 外汇
7 远期、期货和交换期权
8 奇异期权
9 再论蒙特卡洛和二叉树定价
10 有限差分法
第三部分 固定收益
11 固定收益的概念
12 固定收益衍生证券入门
13 衍生证券的扩展Vasicek定价模型
14 期限结构模型简介
附录
A VBA编程
B 连续时间模型中的几个专题
程序表
符号表
参考文献
词条标签:
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